10 maneiras de vender peças nuas com segurança.
07/05/2018 11:48 am EST.
& ldquo; Naked & rdquo; A escrita de opções traz potencial de lucro substancial, mas também de alto risco. Aqui estão dez maneiras de ajudar a mitigar esse risco e colher maiores recompensas ao executar esse tipo de estratégia.
Quando se trata de negociação de opções, não é muito mais sexy do que jogar nua. Não, não estou me referindo ao que você usa (ou não) quando você está sentado na frente do seu computador comercial (isso é o seu negócio sozinho). Estou falando sobre escrita de opções nua.
Embora a escrita de opções cobertas ("cobrindo" a sua opção de escrever risco por possuir o estoque subjacente) é uma estratégia conservadora que oferece apenas parte do benefício da escrita de opções, a escrita de opções nua (opções de venda sem o estoque que cobre sua posição) permite que você colhe Todos os benefícios e potencial opção de opção de lucro tem para oferecer. Não é muito mais sexy do que isso, pessoas!
Embora as recompensas potenciais da escrita de opções desnudas sejam excelentes, e as chances de ganhar são fortemente a seu favor, existem alguns riscos substanciais. Na verdade, existe um risco ilimitado ao redigir chamadas nulas, e um risco extenso quando se escrevem coisas nuas, o risco de o estoque subjacente se mover e muito acima ou abaixo do preço de exercício das opções.
Este risco altamente divulgado assusta muitos investidores longe dessa estratégia, e muitos escritores de opções nua perderam suas camisas (perdoe o troco). Mas, embora o risco seja real, geralmente é muito exagerado, e se você seguir as diretrizes que estou prestes a compartilhar com você, você controlará esse risco e colherá as recompensas oferecidas por este jogo.
Defina um ponto de salvamento e use-o.
Um ponto de resgate é o preço, ou o ponto em sua estratégia, no qual você deseja comprar suas posições nuas para limitar suas perdas. Este é o ponto em que você vai morder a bala, se as coisas não seguem o seu caminho, e é o componente mais importante da sua estratégia de escrita de opções nua. Você deve usar isso como uma salvaguarda para limitar suas perdas e controlar os enormes riscos envolvidos com essa estratégia.
Como escritor de opções, você tem o direito de entrar no mercado a qualquer momento e comprar suas opções nuas, limitando assim todas as possíveis perdas futuras. Definir um ponto de resgate é uma forma de garantir que você use esse direito quando o preço atingir os parâmetros que você definiu.
Recomendo vivamente usar uma ordem stop-loss em vez de uma parada mental. E é melhor definir sua perda de parada com base no preço do estoque subjacente, em oposição ao preço da opção, porque os preços das opções são mais erráticos e, em muitos casos, eles podem se tornar extremamente inflados mesmo que o preço das ações não tenha se movido de acordo.
Escreva chamadas nuas em Bear Markets; Naked Puts in Bull Markets.
Este segredo da escrita de opções nua é auto-explicativo. Para melhorar sua probabilidade de ganhar neste jogo, é muito mais sensato escrever chamadas quando os preços das ações em geral estão se movendo para baixo e escrever coloca quando os preços das ações estão subindo.
Esta estratégia colocará as probabilidades a seu favor. No entanto, escrever opções de chamadas nuas em mercados de touro pode ser rentável, assim como a escrita nua coloca em mercados de urso, por causa da vantagem inerente que o escritor de opções nua possui. Ao seguir estas regras, você melhorará sua probabilidade de ganhar o jogo e reduzir alguns dos riscos.
Seus lucros serão muito maiores no jogo de escrita de opção nua se você escrever chamadas quando o estoque subjacente estiver se movendo para baixo e escrever coloca quando o estoque subjacente estiver em uma tendência de alta.
A melhor maneira de projetar esse tipo de comportamento de preços é analisar a tendência subjacente de cada uma das ações opções. Nunca buck um estoque forte uptrending, ou na linguagem de Wall Street, "Não lute com a fita".
PRÓXIMO: Selecione estoques com baixa volatilidade dos preços.
Selecione estoques com baixa volatilidade dos preços.
Enquanto o comprador da opção sempre caça e pique por opções em ações que são extremamente voláteis, o escritor de opções adora ações que não se movem em qualquer lugar. Ele quer ações que se movam devagar, e aquelas que se movem em uma faixa estreita, porque o escritor de opções sempre tem tempo trabalhando a seu favor.
Quanto mais lento o preço das ações se move, mais dinheiro ele ganha. As opções com ações subjacentes de movimento lento se depreciarão até zero antes que o estoque atinja o ponto de resgate.
Infelizmente, os estoques com maior volatilidade mantêm os prêmios mais altos e mais gordurosos para a escrita de opções e, portanto, o escritor de opções deve tentar encontrar opções com baixa volatilidade e, consequentemente, prémios elevados (valores de tempo) quando possível.
A escrita de opções nua, com seus riscos extremos, requer diversidade. Você deve manter pelo menos quatro posições de opções diferentes com diferentes ações subjacentes.
Lembre-se, um dos seus objetivos gerais é ficar no jogo, e a melhor maneira de fazer isso é evitar apostar todo o seu dinheiro em um cavalo. Embora as chances sejam muito a seu favor, os perdedores podem colocá-lo fora do jogo, se tudo o que você tem é apostar nessa posição.
Finalmente, mantenha posições muito pequenas em cada estoque para que uma aquisição não o pregue com uma perda devastadora.
Escreva Opções que são pelo menos 15% fora do dinheiro.
As únicas opções que você deve considerar como candidatos à redação são aquelas sem valor real (intrínseco), que não estão no dinheiro. Use apenas as opções que estão fora do dinheiro, que só têm valor de tempo (extrínseco).
Além disso, você deve selecionar as opções que estão significativamente fora do dinheiro, de modo que ele terá um movimento forte no stock & mdash; um movimento que normalmente não ocorreria em um período de dois ou três meses (ver segredo # 7) & mdash; para atingir os seus parâmetros de resgate.
Essas opções fora do dinheiro têm uma baixa probabilidade de serem exercidas, ou de ter algum valor real, e essa baixa probabilidade é uma forte vantagem para o escritor de opções nua. Em outras palavras, opte por vender opções que tenham maior probabilidade de expirar antes do preço das ações chegar perto do preço de exercício.
Escreva opções desnudas com apenas mais de três meses na sua vida.
Lembre-se de que, à medida que uma opção se aproxima da expiração, a taxa de depreciação normalmente aumenta, especialmente no último mês. Conseqüentemente, estes são os tempos para escrever opções nus.
Você receberá uma taxa de prêmio mais alta nos últimos três meses da opção do que em qualquer outro momento da vida. Quanto menor o tempo antes da expiração, melhor.
PRÓXIMO: encontre as opções que são muito caras.
Escreva Opções que tenham pelo menos 25% de custo.
Um dos segredos mais importantes para a escrita de opções nus bem sucedidas é apenas escrever opções que foram consideradas no mercado, ou seja, opções para as quais o comprador está pagando demais.
Isso aumentará o seu potencial de lucro e é uma chave importante para a escrita de opções bem-sucedida. Certifique-se de que as opções que você planeja escrever são pelo menos 25% em relação ao valor justo.
Escreva opções contra contas do Tesouro.
Ao escrever opções, você deve colocar um requisito de margem. O requisito de margem pode ser sob a forma de caixa ou títulos. Pode também ser sob a forma de contas do Tesouro.
Se for a forma de títulos, você só pode usar o valor do empréstimo dos títulos. No entanto, as contas do Tesouro são tratadas como dinheiro, e esta é uma grande vantagem de usá-las.
As notas do Tesouro gerarão de 2% a 10% ao ano, dependendo do mercado monetário, e este será um dividendo adicional para sua carteira de escrita de opções. Não só você gerará o lucro da escrita de opções, mas também gerará o retorno de suas contas do Tesouro a cada ano. A maioria das casas de corretagem colocam seus saldos de crédito no mercado monetário, então você ainda ganhará juros se você não tiver contas do Tesouro.
Manter um programa de vigilância de estoque / opção estrito.
Assista seus preços de ações e opções como um falcão durante os períodos de tempo que você está segurando essas posições de opções nua. O escritor de opções nua profissional observará atentamente a ação de preço do estoque subjacente e cobrirá uma posição, resgatará uma posição ou recomprará uma posição se houver uma mudança na tendência do estoque subjacente.
Ele também terá lucros cedo quando a opção encolher em valor rapidamente devido a um movimento vantajoso de preço das ações. Ou ele pode agir quando as opções se tornam extremamente subvalorizadas, de acordo com o preço das ações. Quanto mais perto você realizar um programa de vigilância, melhores serão os lucros e menores serão as suas perdas.
Este programa de vigilância também deve conter um recurso de escrita contínua, que é melhor descrito como um método de reinvestir fundos em novas posições de escrita de opções nua, à medida que os lucros são obtidos. Este processo é semelhante ao interesse em sua conta bancária, exceto que o retorno é muito melhor!
Ao reinvestir continuamente em novas posições e tirar os lucros ativamente quando eles se desenvolvem, seu portfólio crescerá em uma taxa muito mais rápida do que é possível se você mantiver um programa estático de espera até as opções expirarem.
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Opções de venda.
As opções de venda são outra maneira de lucrar com a negociação de opções. A idéia básica por trás da estratégia de venda da opção é esperar que as opções que você vende expiram sem valor para que você possa cobrar os prêmios como lucros.
Coisas a considerar ao vender opções.
Coberto ou Descoberto (Nu)
Quando se trata de opções de venda, uma pode ser coberta ou nua. Você está coberto quando vende opções se você tiver uma posição correspondente no ativo subjacente. Estar coberto ou nu pode ter um grande impacto no perfil de risco / recompensa da estratégia que você deseja implementar.
Volatilidade implícita.
Ao vender opções, deve-se tomar em consideração a volatilidade implícita (IV) do activo subjacente. Geralmente, quando o IV é alto, os prémios aumentam e quando a volatilidade implícita é baixa, os prémios diminuem. Então você gostaria de vender opções quando IV é alto.
Vender opções de chamadas.
Escrevendo Chamadas Cobertas.
A chamada coberta é provavelmente a estratégia de venda de opções mais conhecida. Uma chamada é coberta quando você também possui uma posição longa no subjacente. Se você for levemente otimista no subjacente, você venderá uma chamada coberta fora do dinheiro. Caso contrário, se você for neutro com uma baixa inclinação no subjacente, a estratégia de chamada coberta no dinheiro será mais apropriada.
Escrevendo chamadas nuas.
A venda de chamadas nuas é uma estratégia de alto risco que pode ser usada quando o comerciante da opção é muito baixista no subjacente. Observe que seu corretor não permitirá que você comece a vender chamadas nulas até ter sido considerado possuir conhecimento suficiente, experiência comercial e recursos financeiros.
Ratio Call Write.
Usando uma combinação de chamadas cobertas e chamadas nulas, também é possível implementar o que é conhecido como a chamada de taxa de gravação. O comerciante que implementa a relação de escrita de chamada não é otimista nem descendente no subjacente.
Opções de venda de venda.
Escrevendo Cobertos.
Uma peça escrita é coberta quando você também possui uma posição curta no subjacente. A peça coberta tem a mesma recompensa que a chamada nua e raramente é empregada porque a chamada nua é uma estratégia muito melhor por vários motivos. Em primeiro lugar, se o ativo subjacente for um estoque, o escritor coberto deve pagar dividendos no estoque curto, enquanto o escritor de chamadas nulas não precisa. Em segundo lugar, as opções de compra geralmente vendem para prémios mais elevados que as opções de venda. Por último, ter que reduzir o subjacente e a opção, ao mesmo tempo, também aumenta os custos de comissão para a estratégia de escrita coberta.
Vendendo Naked Puts.
Escrever não descoberto coloca é uma estratégia de alto risco que pode ser usada quando o comerciante da opção é muito otimista no subjacente. A venda de peças nuas também pode ser uma ótima maneira de comprar ações com desconto. Mais uma vez, como todas as estratégias de escrita de opções nua, a sua conta de negociação deve ter um nível de negociação suficientemente alto pelo seu corretor antes de permitir trocas nus.
Ratio Put Write.
Usando uma combinação de peças cobertas e descobertas, também é possível implementar o que é conhecido como a proporção de escrever. Esta estratégia tem o mesmo perfil de risco / recompensa que a relação chamada escrever, mas pelas mesmas razões pelas quais a estratégia de chamada nua é preferida sobre a escrita coberta, a proporção colocada é considerada inferior e raramente utilizada.
Opções Spreads.
Ao comprar e vender simultaneamente opções da mesma classe, pode ser criada uma ampla gama de estratégias conhecidas como spreads. As expansões são caracterizadas por ter um potencial de lucro limitado, juntamente com um risco limitado.
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OAP 060: Estratégia de Negociação de Opções de $ 5 bilhões de dólar de Warren Buffett que todos ignoram.
5 de setembro de 2018.
E se eu lhe dissesse que Warren Buffett, sim, esse é realmente apenas um comerciante de opções disfarçado? Na verdade, ele não está disfarçando nada, pois toda a sua estratégia e filosofia estão todas publicamente disponíveis e estão ligadas abaixo. Mas, que a estratégia de negociação de opções de dólares de US $ 5 bilhões que ele está usando agora tem exatamente as mesmas metodologias básicas que usamos aqui na Option Alpha, ou seja, opção de venda.
Infelizmente, esta estratégia e configuração de negócios não são comumente faladas na mídia. Todo mundo ignora as 50.000 opções de venda curta que vendeu na KO ou as peças curtas de 3 meses que vendeu antes de adquirir Burlington Northern Santa Fe. Eles são grandes negócios que nos contam muito sobre a forma como ele usa opções, mas a mídia não abrangerá aqueles porque não é "mainstream" o suficiente para alcançar as massas. Lucky por você, estamos cobrindo isso hoje para você.
No show de hoje, vou ajudá-lo a entender por que seu negócio mais lucrativo, que cresceu de US $ 41 bilhões para US $ 88 bilhões, é o negócio de seguros e como você pode aplicar os mesmos princípios ao seu próprio portfólio de investimentos. Além disso, vou passar pelo comércio de maiores opções que ocorreu durante o auge do colapso do mercado em 2008, no qual ele vendeu opções de venda curta em 4 principais índices de mercado em todo o mundo. Se este show for até agora útil de forma remota hoje, considere compartilhar ou enviá-lo para apenas um amigo ou colega que você acha que pode se beneficiar de ouvir.
Pontos principais da mostra de hoje:
Alguns dos maiores jogadores do mundo do investimento, como o Warren Buffet, estão usando os mesmos tipos de estratégias que estamos usando aqui na Option Alpha. Warren Buffet descreve derivados como bombas de tempo ou armas de destruição em massa. No entanto, ele os negocia de uma maneira muito grande - uma maneira de US $ 5 bilhões, especificamente com estratégias premium curtas. Compreender sua filosofia sobre premium, fluxo de caixa, investimento e números é fundamental para realmente entender por que ele usa suas estratégias específicas no espaço de negociação de opções do jeito que ele faz. O flutuador é todos os prêmios de seguro que podem ser investidos antes de qualquer reclamação ou passivo ter que ser pago. Com a Berkshire, a Warren Buffet alavanca o flutuador para investir no benefício da Berkshire para gerar renda investida significativa por causa dos ativos que lhes permitem construir e manter - Seu flutuador cresceu de US $ 41 bilhões para US $ 88 bilhões (carta de 2018 para acionistas).
Se você tomar uma apólice de seguro em seu carro, você paga US $ 500 por ano para esse seguro de cuidados. A companhia de seguros recebe US $ 500 de seu prêmio que eles podem investir e usar esse flutuante / premium para investir em qualquer coisa que eles gostem. Eles tomam isso, sabendo que em algum momento eles podem ter que pagar algumas responsabilidades. No entanto, eles não precisam pagar isso imediatamente, então existe um dinheiro / prêmio flutuante que eles conseguem coletar e usar para suas próprias decisões de investimento ou alocações.
Essa mesma estratégia pode ser aplicada ao comércio de opções, a idéia de usar os números e usar a matemática em seu próprio benefício.
Estratégias de Opções de Warren Buffet:
1. Usa nus, curto coloca para baixar a base de custos para comprar ações ou empresas-alvo que ele deseja adquirir.
Em 1993, ele queria reduzir a base de custos para comprar mais ações da Coco-cola, símbolo de ticker KO. Em abril de 1993, ele cortou 30 mil contratos de opções de compra de coca-cola no mercado por US $ 1,50 cada. Isso vai reduzir o custo de possuir a Coca-cola se alguma vez derrubar, porque ele sabe que quer possuir o estoque e reduzir o custo de propriedade em US $ 1,50. Ele então adicionou mais 20 mil contratos, diminuindo novamente as opções de venda. Ele recebeu US $ 7,8 milhões em dinheiro para a Coca-Cola.
2. Vende opções de venda de curto índice quando a volatilidade está em seu nível mais alto, sabendo que a volatilidade é o único fator que é caro o tempo todo.
Usando sua companhia de seguros, ele colecionou dinheiro pela frente em prémios de opção, sabendo que a volatilidade implícita no momento, durante 2008, estava em seu nível mais alto em anos recorde. Ele vendeu prémio apenas quando a volatilidade implícita era maior e distribuía o contrato ao longo de muitos anos (15 a 20 anos), cobrando o prêmio para que o dinheiro pudesse ser investido.
A Berkshire investiu em seus contratos de carteira que vencem em 15 anos, outro em 30 anos. Nenhuma das partes pode optar por liquidar cedo, por isso é apenas o preço no último dia que conta. Seus contratos totalizam US $ 37,1 bilhões de valores nocionais. Seus primeiros contratos vencem em 9 de setembro de 2019 e o último em 4 de janeiro de 2028. Eles receberam prémios de US $ 4,9 bilhões, dinheiro que eles investiram como flutuante. Enquanto isso, eles não pagaram nada. Uma vez que todas as datas de validade estão longe no futuro, obviamente, eles não precisam pagar esse dinheiro até o último dia.
A maioria das pessoas vê muito do investidor de longo prazo, compre e segure o tipo de aspecto do Warren Buffet, mas não é a imagem completa. Há muito mais por trás de suas estratégias que as pessoas não entendem. A chave é que Warren Buffet fez exatamente o que dizemos fazer aqui na Option Alpha: venda opções dispendiosas e colecione esse prêmio, depois jogue os números e as probabilidades. No geral, ao seguir as estratégias de investimento de Warren Buffet, a chave é "fazer o que ele faz, não o que ele diz que vai fazer".
"A volatilidade é a volatilidade esperada inobservável no futuro, o que é suposto ou esperado ser mais baixo historicamente do que o modelo sugere".
Carta de 2018: berkshirehathaway / letters / 2018ltr. pdf.
Arquivo Q2 2018: berkshirehathaway / qtrly / 2ndqtr16.pdf.
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Cursos gratuitos de troca de opções:
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Option Trader Q & amp; A w / Dan.
Trader Q & amp; A é o nosso segmento favorito do show, porque nós recebemos uma audiência de um dos membros da nossa comunidade e ajudamos a responder suas perguntas ao vivo no ar. A pergunta desta semana vem de Dan, que pergunta: se sabemos que a volatilidade implícita exagera a volatilidade realizada ao longo do tempo, quais são alguns dos subjacentes que exageram mais do que outros? Lembre-se, se você quiser que sua pergunta seja respondida aqui no podcast ou LIVE no Facebook e amp; Periscope, vá para OptionAlpha / ASK e clique no botão de gravação vermelha grande no meio da tela e deixe-me um correio de voz privado. Não há software para baixar ou instalar e é incrivelmente fácil.
Guias de PDF e amp; Lista de verificação:
The Ultimate Options Strategy Guide [90 Páginas]: Nosso livro de PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia o guia inteiro em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos [33 Páginas]: o melhor guia para negociações de ganhos, incluindo as melhores coisas a serem observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de percentual de volatilidade implícita (IV) [3 Páginas]: Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base na classificação IV atual de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de tamanho comercial e amp; Alocação [8 Páginas]: Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo global da carteira. Quando sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Fracionada pela estratégia de opções, daremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de comércio para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada de Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de inserir sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.
Real-Money, LIVE Trading:
IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.
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Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.
Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Era um comércio de ganhos, então estávamos apenas procurando uma queda de um dia no IV pós-ganhos. Nós fizemos os contratos mais semanais da frente, pois aqueles tiveram toda a volatilidade de "suco" assada no anúncio.
1. Sim, mas você não é obrigado a comprar ações até que você seja designado, o que normalmente está mais próximo do vencimento. 2. Sim, correto.
Opções de venda de venda: o melhor método de renda hoje.
Em matéria de finanças pessoais, a renda é rei. Mas no ambiente de hoje, gerar renda através do rendimento pode ficar deprimente.
Tesouros, CDs bancários e contas de poupança estão caindo ao lado de nada. A única maneira de obter renda suficiente para pensar em Treasurys ou CDs é bloquear seu dinheiro por cinco ou dez anos. Mas mesmo assim, estamos falando apenas de 2% para 2,5%.
Não é o cenário ideal para alguém que procura renda adicional.
Felizmente, há uma maneira melhor. Um que o ajuda a gerar receita segura e consistente a cada mês - e você nem precisa bloquear seu dinheiro por um ano ...
Seja pago para comprar.
Há uma estratégia pouco conhecida e muito subutilizada que basicamente paga você para jogar no mercado de ações, se você realmente acabou comprando ações.
Eles são chamados de opções.
Agora, você já ouviu falar que alguém diz que as opções são arriscadas - certamente não é a melhor avenida para os investidores tentarem jogar com segurança.
Quando você compra uma opção - especificamente, uma opção de venda - você está apostando que o estoque diminuirá. Se aumentar, você perde seu investimento total.
Mas não estou falando sobre opções de compra. Estou falando sobre vendê-los.
Quando você vende opções de venda, você está apostando que o estoque sobe, permanece o mesmo ou cai logo abaixo onde está agora. Ao fazê-lo, você recebe imediatamente um prémio - apenas por vender a opção de venda, independentemente do resultado.
Ao usar essa estratégia, você pode facilmente gerar um rendimento de 15 ou mesmo 20% de seu investimento inicial. E você não precisa esperar! Ele vem à sua conta bancária imediatamente!
Ou, você pode simplesmente comprar ações de forma definitiva e talvez faça um rendimento anualizado de 1%, 2%, talvez 3% de dividendos.
Escolha fácil, certo?
Vamos usar a Intel Corp (Nasdaq: INTC) como um exemplo. A Intel é uma empresa de primeira linha que lidera o setor de tecnologia e, apesar de se adaptar às mudanças maciças na indústria à medida que sua base de consumidores se desloca para dispositivos portáteis menores ea nuvem, é uma empresa extremamente lucrativa.
Você pode comprar ações da Intel hoje, de forma direta, por cerca de US $ 34,80, e coletar um modesto dividendo de 2,6% apenas para possuir o estoque. Ou, você pode usar a estratégia de venda de vendas para cobrar mais de 22% de rendimento, imediatamente.
Vamos percorrer o que pode acontecer.
Obtenha um rendimento de 22% em apenas três meses com opções de colocação.
Primeiro - e isso é o mais importante - você só quer usar a estratégia de vender vendas com uma empresa que você realmente deseja possuir, mesmo que não tenha intenção de comprá-los.
Quando você escolhe o preço de exercício de sua opção de venda, que está abaixo do preço no qual o estoque está vendendo atualmente, você espera que o estoque não caia tão baixo. Dessa forma, nada acontece com você - você não compra o estoque, e você se afasta com o prêmio que você pagou apenas para participar do contrato.
Mas mesmo que o preço do estoque cai abaixo do preço de exercício e você for forçado a comprar o estoque, não importa porque você já escolheu um estoque, você está bem com a posse, e você recebeu um prêmio para fazê-lo .
Mas, há outro aspecto importante para vender opções de venda - usando margem.
Quando você vende uma venda, você concorda em comprar exatamente 100 ações da empresa se cair abaixo do preço de exercício. Mas, usando uma conta de margem, que a maioria dos corretores permitirá que você faça, você pode obter com apenas depositar um quinto do capital - então, o suficiente para comprar 20 ações.
Claro, você tem que ter certeza de ter capital suficiente para comprar as 100 ações, mas a grande coisa sobre vender é que, se o estoque nunca cai abaixo do preço de exercício, esse outro 80% nunca deixa sua conta bancária.
Se você usa margem neste comércio da Intel, você pode coletar um rendimento de 22% no momento, entrando em um contrato de três meses. Ao depositar algum capital na frente, você recebe esse prêmio.
Sua alternativa ao uso de uma conta de margem é usar o que é chamado de "conta segura em dinheiro". Nesta conta, você deposita o montante total - suficiente para todas as 100 ações - colete o prêmio e espere três meses para comprar as ações ou faça o comércio novamente, dependendo do resultado. Se você não deseja depositar todo o capital na frente, use a margem. Você pode acumular um melhor rendimento em sua capital dessa maneira.
Agora, vamos fazer o comércio.
Ação a tomar.
Ao fazer o comércio, preste muita atenção ao idioma. Certifique-se de que está usando opções de venda e selecionou para vender para abrir, em vez de vender para fechar.
Tudo o que você precisa fazer é dizer ao seu corretor que deseja vender para abrir o período de vencimento da Intel, 20 de fevereiro de 2018, opção de venda de $ 34 por mais de US $ 1,30. O símbolo da opção para isso é INTC150220P00034000. Essas opções foram a última negociação em torno de US $ 1,50.
Quando seu comércio é colocado, você receberá instantaneamente $ 1.50 por ação. Lembre-se de que um contrato de opções é igual a 100 ações. Então, se você vendeu um contrato de opção, você receberia um prêmio por US $ 150. Se você vendeu cinco contratos de opção, US $ 750.
Em uma conta protegida em dinheiro, você depositaria o suficiente para cobrir o valor total, que é de US $ 3.400 por um contrato. Esse é um rendimento instantâneo de 4,4% e seu capital está apenas vinculado por três meses, ou 17,3% anualizado se você repetir o comércio.
Em uma conta de margem, você depositará cerca de um quinto do valor total, US $ 680, mas ainda coletará os mesmos $ 150 para um contrato de opção. Isso lhe dá um rendimento de 22% em três meses.
Ligue para o seu corretor hoje e faça esse comércio, e veja por si mesmo o quão fácil e lucrativo pode vender.
Este é o conselho que eu dou aos meus assinantes da Pure Income todas as semanas, e com isso, somos capazes de gerar receita segura e estável - todo o ano, a cada mês.
P. S. Se você gostou deste artigo, confira meu serviço premium, onde entrego trades como este diretamente para sua caixa de entrada todas as semanas.
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Chad é um analista de investimentos da The Sovereign Society e também é editor da Pure Income, um boletim informativo que aproveita as melhores oportunidades para gerar renda mensal segura e estável. Sua pesquisa e insight permitem que os assinantes ganhem um rendimento anual garantido de pelo menos 11%.
Bem apresentado e interessante.
E se você vender uma opção de venda a um preço superior ao preço das ações? Como o estoque está sendo negociado em 21 por ação. E você não pensa que atingirá 24 partes. Você pode vender uma opção de venda em US $ 24? Assim, você está dizendo que o preço das ações não atingirá US $ 24 até a data da greve. Deixe-me saber se isso faz sentido.
Então você venderia uma chamada de greve de US $ 24. Uma entrada de US $ 24 seria no dinheiro até que o estoque subisse acima de US $ 24.
Mas lembre-se que, se o estoque for 24.01 - infinito. Esteja preparado para comprar o estoque para cobrir sua posição. Você será chamado e você terá que entregar o estoque para a pessoa que comprou as 24 chamadas de greve. Isto é o que se conhece como sendo nua.
Sim, isso é 100% verdadeiro, vender é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro consistentemente.
Ainda mais é se o seu dinheiro é garantido em ações de blue chip.
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O que nossos Leitores estão dizendo ...
Obrigado por tudo que você faz, excelente informação.
O Sovereign Investor Daily, como nenhuma outra publicação, abriu os olhos para o que realmente está acontecendo neste país. Eu só queria ter sabido mais cedo! Fantástico!
Acabei de encontrar o site Sovereign Investor Daily hoje e # 8230; eu devo ter lido tudo lá. Muito obrigado. Eu pensei que fosse o único.
Eu não poderia concordar mais no artigo de visão geral de Jeff intitulado & # 8220; Why Being Sovereign Matters & # 8221 ;. Você acerta o prego na cabeça. Estou ciente de alguns americanos que se tornaram cidadãos de outros países devido aos fatos destacados neste artigo. Obrigado pela sua iluminação.
Tenho sido um assinante deste boletim por um longo período de tempo e é maravilhoso. Ótimo investimento aconselha e visão geral das notícias. A perspectiva econômica está muito à frente da curva e diz tudo o que as cabeças de conversa da TV nunca lhe dizem!
Só queria agradecer pelos seus artigos que me apontaram na direção certa.
O investidor soberano é uma boa newsletter que permite que as pessoas saibam o que é de valor no setor econômico.
Lucros incríveis! Ótimo conselho e ação atempada, não REACÇÃO. O Sovereign Investor Daily está sempre no topo do jogo. A Sociedade Soberana é uma das poucas empresas que realmente escutam o que eu lhes digo ...
5 Vantagens surpreendentes de venda de opções de produtos básicos sobre opções de estoque.
5 Vantagens surpreendentes de venda de opções de produtos básicos sobre opções de estoque.
por James Cordier & # 38; Michael Gross.
em Aprender a vender opções, opções de compra de vídeos.
Cerca de 80% dos novos clientes com quem falo têm algum tipo de experiência com opções de compra de ações. A maioria deles, quando pressionada, expressa o desejo de "se diversificar adequadamente" como uma das principais razões para dar o próximo passo às commodities. O que me intriga é que poucos têm uma compreensão firme das vantagens reais que as opções de commodities podem oferecer. especialmente se eles estão acostumados com as restrições que a venda de ações pode ser colocada em um investidor.
Don & # 8217; t me deixa errado & # 8211; vender opções de equidade pode ser uma estratégia lucrativa nas mãos certas. No entanto, se você é uma das dezenas de milhares de investidores que vendem opções de capital para melhorar o desempenho de sua carteira de ações, você pode se surpreender ao descobrir a potência que você pode obter aproveitando essa mesma estratégia na arena de commodities.
WATCH OPTIONSELLERS's James Cordier Explicando por que as commodities sobre opções de estoque?
Hoje em dia, a diversificação é mais importante do que nunca. Mas as vantagens não terminam.
5 Diferenças-chave entre Opções de Ações e Futuros.
As opções de venda (também conhecidas como escritas) podem oferecer benefícios aos investidores em ações ou commodities. No entanto, existem diferenças substanciais entre escrever opções de ações e escrever opções de futuros. O que geralmente se resume é alavancagem. As opções de futuros oferecem mais alavancagem e, portanto, podem oferecer maior risco, mas também maiores recompensas potenciais. Mas esta mesma alavanca abre várias outras vantagens principais que você nunca ouviu falar. Se você já vendeu opções de capital, este seminário.
Na venda de opções de capital, não é preciso adivinhar a direção do mercado a curto prazo para lucrar. O mesmo permanece verdadeiro nos futuros, com algumas diferenças importantes.
1. Margens mais baixas (ROI mais alto):
Um fator chave que atrai muitos comerciantes de opções de ações para futuros. As margens lançadas para manter opções de ações curtas podem ser de 10 a 20 vezes o prêmio coletado para a opção. Com o sistema de margem SPAN usado em futuros, as opções podem ser vendidas com requisitos de margem de bolso * por apenas 1 a 1 ½ vezes o prémio coletado. Por exemplo, você pode vender uma opção por US $ 600 e publicar uma margem de apenas US $ 700. (Requisito de margem total menos prémio coletado). O que isso significa para você? O potencial de um grande retorno sobre seu capital investido. (Claro que o risco correspondente também se aplica a este).
2. Grandes prémios: os prémios atraentes podem ser cobrados para Profundamente das greves de dinheiro.
Ao contrário das ações, onde para colecionar qualquer prémio que valha a pena, as opções devem ser vendidas 1-3 preços de ato fora do dinheiro, as opções de futuros podem ser vendidas aos preços de exercício muito longe do dinheiro. Em níveis tão distantes, os movimentos do mercado de curto prazo geralmente não terão um grande impacto no valor da sua opção. Portanto, a erosão do valor do tempo pode ser permitida ao trabalho menos impedido pela volatilidade de curto prazo.
3. Liquidez.
Muitos comerciantes de opções de equidade reclamam uma fraca liquidez que dificulta seus esforços para entrar ou liquidar posições. Enquanto alguns contratos de futuros têm maior interesse aberto do que outros, a maioria dos principais contratos, como Finanças, Açúcar, Grãos, Ouro, Gás Natural, Petróleo Bruto, tem volume substancial e interesse aberto, oferecendo vários milhares de contratos abertos por preço de exercício.
4. Diversificação real.
No atual estado dos mercados financeiros, muitos investidores de alto patrimônio líquido procuram uma preciosa diversificação longe das ações. Ao expandir-se para as opções de commodities, você não só ganha um investimento que é 100% descompactado para ações, suas posições de opção também podem não estar correlacionadas entre si. Em ações, a maior parte do tempo, seu estoque individual (opção) estará em grande parte à mercê do índice como um todo. Se a Microsoft está caindo, as chances são, seu Exxon e Coca Cola também estão caindo. Em commodities, o preço do gás natural tem pouco a ver com o preço do trigo ou da prata. Isso pode ser um grande benefício na diluição do risco.
5. Bias Fundamental.
Ao vender uma opção de estoque, o preço dessa ação depende de muitos, muitos fatores & # 8211; não menos do que os ganhos corporativos, comentários de CEO / Board, ações legais, decisões da Fed ou direção do índice geral. A soja, no entanto, não pode "cozinhar seus livros". A prata não pode ser declarada "muito grande para falhar".
Conhecer os fundamentos de uma mercadoria, como tamanhos de culturas e ciclos de demanda, pode ser de grande valor ao vender opções de commodities.
Em commodities, é na maioria das vezes fundamentos de demanda e demanda antiquados que, em última instância, dita preço. Conhecer esses fundamentos pode dar-lhe uma vantagem em decidir quais opções vender.
Venda de Opções de Mercadorias - Um Exemplo.
O exemplo a seguir ilustra esses conceitos-chave de venda de uma opção de futuros. Isto é apenas por exemplo e assume que o vendedor é neutro para os preços baixos do petróleo bruto. Observe particularmente a distância da greve do preço de negociação subjacente, bem como a margem versus prêmio coletados. Em seguida, compare estes aos seus homólogos na venda de uma chamada em Exxon ou Chevron.
Também é importante notar: NÃO estamos vendendo uma posição "coberta" ou procurando comprar futuros cruéis "com desconto". Esta é uma coleção premium pura. Nenhuma compra do subjacente necessário (ou desejado).
EXEMPLO - Venda de uma opção de compra e # 8211; Petróleo bruto de dezembro.
• Observe que o requisito de margem versus o prêmio coletado é um retorno de capital de 36,3% em 120 dias, se a opção expirar sem valor. Compare isso com uma venda bem sucedida de uma opção de compra de ações, onde o retorno sobre o patrimônio líquido é geralmente de 1% a 2% por opção - mesmo em opções com valores de tempo semelhantes a este.
Conclusão.
Como um vendedor de opções de ações, você não pode esperar para aprender todos os detalhes das opções de commodities em um artigo. No entanto, se você é um vendedor de opções de alto valor líquido que procuram uma alternativa diversificada aos estoques e o potencial de retornos excessivos, recomendo vivamente o nosso novo folheto, The Option Selling Solution. Isso mostra como você pode potencialmente atingir ROI maior e diversificação real de opções de estoque. Você pode obter uma CÓPIA GRATUITA deste novo folheto agora em.
Gráfico de preços Cortesia de CQG, Inc.
*** As informações contidas neste artigo foram cuidadosamente compiladas a partir de fontes consideradas confiáveis, mas a precisão não é garantida. Use-o por sua conta e risco. Existe risco de perda em todas as negociações. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Os comerciantes devem ler a Declaração de Divulgação da Opção antes das opções de negociação e devem entender os riscos na negociação de opções, incluindo o fato de que, a qualquer momento que uma opção é vendida, existe um risco ilimitado de perda, e quando uma opção é comprada, o prêmio inteiro é em risco. Além disso, sempre que uma opção é comprada ou vendida, os custos de transação, incluindo taxas de corretagem e troca, estão em risco. Não é feita qualquer declaração de que qualquer conta é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às exibidas, ou em qualquer montante. Uma conta pode ter resultados diferentes, dependendo de fatores como o tempo de negociação e o tamanho da conta. Antes de negociar, deve estar ciente de que com o potencial de lucros, também há potencial para perdas, o que pode ser muito grande. Todas as opiniões expressas são opiniões atuais e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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