Banco de dados de opções de ações

Dados de Opções Históricos.
Dados históricos das opções EOD.
No universo das opções, os dados de opções de fim de dia histórico (EOD) da IVolatility oferecem a fonte mais completa e precisa de preços das opções e as volatilidades implícitas disponíveis, usadas pelas empresas líderes em todo o mundo.
As Opções de Dados Históricos incluem: ações de US, canadenses, europeias e asiáticas (ações, índices e fundos), futuros e opções de volta para 2000 Opções de preços, volumes e OI, volatilidades implícitas e gregos, superfícies de volatilidade por delta e dinheiro, Índice de Volatilidade Implícita , e outros dados. Consulte Mais informação.
Opções históricas Dados intraday e Tick.
A opção OPRA histórica comercializa dados de tick e preços de opção de 1 minuto, IV & amp; Gregos Leia mais.
IVolatility Trading Digest.
Boletim semanal com ideias de estratégia de opções.
Análise de dados de opções.
O serviço Monitor IVX fornece leituras atuais de intraday.
volatilidade implícita nos mercados de ações e futuros dos EUA.
Análise de dados de mercado histórica e atual usando ferramentas on-line. Volatilidade e correlação implícitas (histórica), correlação, inclinação implícita de volatilidade e volatilidade. Análise de tendência de estoque usando opções de dados derivados. Consulte Mais informação.
Rankers e scanners.
Nossos rankers e scanners cobrem praticamente todas as estratégias de opções. As varreduras baseiam-se em indicadores técnicos e de risco, como a volatilidade (ambos realizados e implícitos), correlação, Risco / Recompensa, Probabilidade e mais - dados de fim de dia ou intradiários baseados. Consulte Mais informação.
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Serviços profissionais.
Conjunto de ferramentas de nível profissional com base em uma plataforma revolucionária de análise de dados, que inclui ferramentas de análise pré-negociação, gerenciamento de portfólio e análise de risco. Solução de análise de dados históricos com base em um banco de dados de séries temporais de dados de opções de back-testing.
Base de conhecimento.
Um dos conjuntos de artigos mais sofisticados e simultaneamente fáceis de digerir sobre teorias e dados de opções - um material imprescindível para análise de opções profissionais.

Banco de dados de opções de estoque
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Criando banco de dados de opções.
Estou tentando criar um banco de dados que irá armazenar informações para várias opções de estoque e terá que ser atualizado diariamente. A idéia é usar este banco de dados para acompanhar as mudanças no interesse aberto e usá-lo para negociação e pesquisa.
Estou usando powershell para baixar automaticamente os dados todas as manhãs a partir do seguinte site: theocc / webapps / series-search? SymbolType = U & amp; symbol = IBM.
O arquivo baixado contém o símbolo do ticker, preço de ataque, data de validade, chama OI e coloca OI e outros itens que eu não me importo.
O objetivo deste banco de dados é rastrear as mudanças OI diariamente e criar relatórios.
Eu não tenho muita experiência com o projeto de banco de dados, então não tenho certeza de como proceder. Qual base de dados será melhor usar? MSSQL, MySQL, NoSQL, etc.? Eu acho que vou precisar das colunas acima mencionadas e uma coluna para o carimbo de data e hora do registro. Estou no caminho certo?
Gostaria de automatizar isso o máximo possível. Se há algo lá fora que já é capaz de fazer isso, eu também poderia usar isso ao invés de recriar a roda. Estou aberto a sugestões sobre como obter os melhores resultados desta.
Eu não tenho muita experiência com o projeto de banco de dados, então não tenho certeza de como proceder.
Leia um livro de banco de dados introdutório!
Qual base de dados será melhor usar? MSSQL, MySQL, NoSQL, etc.?
MySQL e Microsoft SQL Server são sistemas de gerenciamento de banco de dados que seguem o paradigma do banco de dados relacional. O NoSQL não é um sistema de gerenciamento de banco de dados, é um paradigma que é contrastado com bancos de dados relacionais. Exemplos de NoSQL DBMSes incluem MongoDB, Redis etc.
A menos que você conheça um punhado sobre otimizações de banco de dados, não há motivos fortes para preferir o MySQL, MSFT SQL Server, SQLite, kdb, Redis ou qualquer SGBD. Você deve usar o que você está confortável com o aprendizado, ter suporte e documentação razoável para a comunidade e atender aos seus requisitos operacionais e de orçamento:
É de código aberto? É mais adequado para um ambiente UNIX ou Windows?
Você só deve começar a se preocupar com o que o SGBD você está usando se você estiver fazendo decisões de trade-off de $ 10 ^ 3 +, pensando em serviço> 30 (o número exato varia dependendo do seu hardware), ou está armazenando mais dados do que seria se encaixam no computador de mesa que são especificamente especificados, ou estão atingindo o limite de largura de banda na rede, no disco ou na camada de memória, porque há muito pouca diferença entre os DBMS até você começar a atacar esses tipos de problemas.
Se você quiser uma resposta específica, eu realmente recomendaria algo como o MySQL. É comumente usado, há muitos materiais de leitura disponíveis gratuitamente em como usá-lo, e está em conformidade com o padrão SQL para que você possa estender seu conhecimento para outros DBMS, uma vez que você se familiarizou com ele. É uma má idéia usar um SGBD NoSQL com absolutamente nenhum conhecimento sobre o paradigma relacionacional, porque o NoSQL DBMSes troca certas funcionalidades para atender às necessidades específicas que são difíceis de usar com um SGBD relacional. No entanto, se você não sabe o que é um SGBD relacional, é improvável que você entenda esse trade-off.
As pessoas que primeiro aprendem a usar um SGBD geralmente caem na armadilha de pensar que o mais novo SGBD é o mais moderno e mais poderoso do todo - isso é completamente incorreto. A pesquisa em DBMS é muito madura, e mesmo os DBMS de 20-30 anos de idade são fortemente otimizados e adequados para casos de uso moderno. Muitos elementos da arquitetura de DBMSs relacionais e orientados a filas clássicos ainda são reutilizados em elementos do design DBMS não orientado a coluna / coluna. Os DBMSs modernos não evoluem para fora da necessidade de superar os DBMS mais antigos, em vez disso, eles evoluem a partir da necessidade de trocar certas funcionalidades para atender a mais necessidades específicas do domínio (por exemplo, carga de trabalho Hadoop, flexibilidade do modelo de dados, centro de dados múltiplos resiliência). Então você também tem uma infinidade de novos DBMS que não fazem nada de novo, mas são realmente apenas criados para ajudar seus fundadores a ganhar capital de risco - novamente, você não saberá isso até que você esteja familiarizado com os conceitos básicos de gerenciamento de banco de dados.
Eu acho que vou precisar das colunas acima mencionadas e uma coluna para o carimbo de data e hora do registro. Estou no caminho certo?
Não, você precisará de mais do que isso. Você deve ter restrições para garantir a integridade de seus dados; índices para acelerar suas consultas; normalização para minimizar a redundância de seus dados, e assim por diante. Você acabou de identificar as colunas que você precisará em uma tabela em seu banco de dados.
Você está no caminho certo. Eu estive na mesma situação, você não encontrará nada lá fora, então acabo criando meu próprio banco de dados para rastrear as opções de estoque diárias.
No meu caso eu uso o servidor ms sql, mas você pode usar os outros que você também nomeou.
Além disso, tenha em mente que os dados diários são enormes e sua base de dados aumentará consideravelmente ao longo do tempo.
Eu tenho coletado a opção diária para Todos os estoques opcionais e o tamanho do banco de dados é mais de 6gb (eu também salvar todos os gregos e diferentes valores de IV)
Não use um DB nosql como Mongo. Use um SQL como MySql ou MSSQL.
Parece que você tem colunas estruturadas como uma planilha eletrônica. Se você é um namorado, você intuitivamente, você vê dados da maneira como ele é armazenado no SQL. Tabelas e colunas.
Se sua plataforma de tecnologia usa muitos produtos da Microsoft, como VBA, Visual Studio e Excel, vá em frente e use o MSSQL. Mas verifique se a negociação viola qualquer tipo de material de licenciamento comercial.
Se houver problemas de licenciamento ou você não quer o ecossistema da Microsoft, você pode usar o MySql.

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Criando um banco de dados de opções de ações na Mathematica.
Estou tentando usar o Mathematica para criar uma base de dados de opções de estoque. Isso é que eu desejo escrever uma função que importa a cadeia de opções de uma determinada ação. Infelizmente, o Wolfram ainda não colocou opções de estoque no servidor de dados associado ao FinancialData [], então eu decidi obter os dados necessários do Yahoo Finance. Aqui está a função que escrevi para fazer isso:
Devo notar que tive que estudar a estrutura do núcleo duro do site do Yahoo Finance para que isso funcione. Embora seja funcional, o problema que tenho é que é simplesmente muito lento. Executar esta função para um estoque único leva cerca de 30 segundos. Vamos supor que existem 1000 ações que têm opções que eu gostaria de adquirir (provavelmente há muito mais do que 1000, eu literalmente quero ser capaz de adquirir todas as últimas opções). Isso levaria cerca de 8 horas e meia, o que é muito longo. Então, estou interessado em como eu posso fazer isso de forma mais eficiente. Se eu usei tabela paralela na minha máquina de 8 núcleos, eu poderia esperar que isso levasse apenas cerca de 2 horas?
Além do código que escrevi, vi que o Yahoo possui uma linguagem de consulta YQL que pode ser usada para tirar dados de seus servidores. Eu então vi que a Mathematica possui operações SQL de banco de dados SQL. Eu não sei muito sobre o SQL / YQL, mas isso teria sido uma direção melhor para entrar? Se assim for, alguém poderia mostrar como vincular Mathematica e YQL e fornecer um exemplo em que o YQL é usado na Mathematica para obter dados de opções?
Ah, e caso alguém estivesse pensando por que estou fazendo isso, é para um modelo de investimento no qual estou trabalhando.
Eu implementei esta função usando YQL:
produz uma longa lista com todos os dados da opção MSFT. Ele mostra melhor aqui como uma tabela:
Se você deseja experimentar com YQL, você deve usar o console YQL.
Minha função é otimizada para um estoque, mas você deseja obter dados para vários estoques diferentes. A maneira mais rápida de fazer isso não é usar esta função em cada estoque, mas sim reescrever a primeira consulta do YQL da maneira como minha segunda consulta está escrita. Usando a forma como minha segunda consulta está escrita, com, você pode adquirir os símbolos de opção de estoque para vários estoques de uma só vez. Em princípio, o que você deseja fazer deve ser capaz de fazer apenas duas chamadas HTTP (duas Importações). Um que adquire todos os símbolos das opções de estoque, e aquele que adquire os dados. Como a maior parte do seu tempo foi gasto na espera de respostas HTTP, isso deve dar-lhe um incrível aumento de velocidade.
Aqui está um exemplo de como obter nomes de opções de estoque para vários estoques ao mesmo tempo no YQL. O console lhe dará o URL que você precisa usar:
Se você está se perguntando qual é o elemento que retorna a lista de aderências, você pode consultar a tabela acima, onde os elementos estão na ordem correta. Para sua conveniência, aqui também há uma lista com os elementos correspondentes:
Como nota final, adicionarei que o YQL é um invólucro para uma API subjacente e pode ser ainda mais rápido para usá-lo diretamente, é descrito aqui para dados de estoque. Mas não é oficial e não consigo encontrar uma referência com os símbolos certos para usar para encontrar dados de opções de estoque. Sal Mangano encontra os dados das opções de estoque desta maneira, no entanto, no Coobook Mathematica e parece ter descoberto tudo. Mas ele não inclui informações suficientes para fazer o que deseja; O link que ele fornece para obter mais informações sobre o Yahoo Finance API está agora quebrado.

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design de banco de dados: stock & amp; negociações de opção.
Um banco de dados tem duas tabelas: uma para ações (ações) e outra para opções. Estes são tabelas separadas, porque eles têm informações diferentes. Por exemplo, a tabela de ações possui uma coluna de símbolo do ticker e uma coluna de troca (primária); a tabela de opções possui uma coluna de símbolo do ticker, uma coluna FK apontando para a tabela de ações, uma coluna de preço de ataque, uma coluna de data de expiração e uma coluna direita (colocar / chamar). Penso que é uma boa idéia separá-los em duas mesas, embora isso seja aberto para debate.
Eu preciso armazenar negócios (ou ordens, ou transações) no banco de dados. Um único comércio é como "Comprar 100 partes da IBM em US $ 200 em 2018-04-14. Um comércio pode envolver uma equidade ou uma opção. Os negócios devem ser armazenados como uma tabela, com uma coluna que especifica se o comércio envolve um estoque ou uma opção, e outra coluna que é um FK que aponta para a tabela de ações ou a tabela de opções? Ou deve haver duas tabelas de trades, uma para negociações envolvendo ações e outra para negócios envolvendo opções?
Mais tarde, eu também precisarei adicionar uma tabela de posições. Uma posição simples seria composta por dois negócios, como comprar 100 ações da IBM hoje e vender 100 partes da IBM no futuro. No entanto, também pode ser mais complexo, envolvendo opções e estoques (uma chamada coberta, por exemplo). Parece que se eu fizer duas mesas para negociações, então eu enfrento a mesma dificuldade em conceber a tabela de posições que eu faria se eu implementasse uma única tabela de trades: eu precisaria de uma chave estrangeira que aponte para a tabela de ações ou as negociações de opção mesa.
Isso me faz sentir como se houvesse uma única tabela de instrumentos, que contenha ações e opções. No entanto, as informações necessárias para os estoques são tão diferentes das opções (ver primeiro parágrafo), que isso também é errado. Uma linha contendo um estoque teria todas as colunas específicas da opção nulas.
Como eu deveria projetar este banco de dados?
Você provavelmente deve considerar fazer STOCK s e OPTION s subtipos de uma nova tabela: INSTRUMENT. Quando você troca ou grava uma posição, seria com respeito ao supertipo INSTRUMENTO.
Isso permite que você mantenha tabelas distintas para seus estoques e opções, o que é sensível, pois eles possuem atributos diferentes. Ao mesmo tempo, ele permite que você trabalhe de maneira sensata com um único conjunto de transações.

Deutsche Bank AG (DB) Cadeia de opções.
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Investir ficou mais fácil e # 8230;
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As opções de chamada e colocação são citadas em uma tabela chamada de folha de corrente. A folha de corrente mostra o preço, o volume e o interesse aberto para cada preço de exercício da opção e mês de vencimento.
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